Stark Räntedom kombinuje prediktivní analytiku s dynamickým mechanismem stop-loss, který upravuje vystavení riziku v reálném čase na základě převládající volatility spíše než na statických prahových hodnotách.
Tradiční úrovně stop-loss se nastavují ručně a zůstávají statické, dokud se nespustí. Motor Stark Räntedom neustále přehodnocuje tržní data a upravuje úrovně ochrany dříve, než se volatilita projeví jako ztráta.
Systém zvažuje hloubku příkazu, hybnost a historické vzorce, aby vypočítal rizikovou expozici upravenou o volatilitu na pozici, namísto použití stejného procenta bez ohledu na tržní podmínky.
Proces je rozdělen do tří technických kroků. Každý krok je zaznamenán samostatně, což umožňuje přesně sledovat, proč byla pozice upravena nebo uzavřena.
Údaje o trhu, hloubka knihy objednávek a toky likvidity jsou shromažďovány nepřetržitě z připojených obchodních míst bez zpoždění v dávkových intervalech.
Model identifikuje vzory cenových pohybů a objemu, aby odhadl pravděpodobnost nadcházejících změn volatility.
Úrovně stop-loss a velikost pozice jsou automaticky upravovány na základě analýzy s plnou sledovatelností každého rozhodnutí.
Při rychlých pohybech trhu jsou tradiční stop-loss příkazy často prováděny za nižší cenu, než je stanovená cena, protože likvidita má čas zmizet, než se příkaz dostane na trh. Rozdíl mezi zamýšlenou a skutečnou cenou se stává skrytým nákladem, který je při zpětných testech vidět jen zřídka.
Pevná prahová hodnota spouští objednávku reaktivně. V případě silného pohybu je pokyn proveden proti slabé likviditě, což zvyšuje čerpání nad rámec plánovaného podstupování rizika.
Úrovně jsou proaktivně upravovány dříve, než se likvidita stihne zhoršit, a to na základě odhadu budoucí volatility provedeného modelem spíše než na historických průměrech.
Funkce jsou navrženy pro obchodníky, kteří již pracují algoritmicky a potřebují nástroje, které se integrují se stávající infrastrukturou, spíše než ji nahrazují.
Připojuje se ke stávajícím obchodním systémům prostřednictvím rozhraní REST a websocket pro zadávání příkazů a tok dat.
Rizikové parametry pro každou třídu aktiv lze definovat ručně nebo zcela řídit prediktivním modelem.
Historická simulace logiky stop-loss oproti minulým tržním datům, včetně období zvýšené volatility.
Analýza likvidity a úprava rizika fungují napříč akciemi, indexovými deriváty a měnovými páry v rámci stejného rozhraní.
Výpočet upravených stop-loss úrovní probíhá průběžně na pozadí, nikoli během samotného zadávání příkazu. To znamená, že čas potřebný k odeslání objednávky není ovlivněn cyklem analýzy modelu.
Údaje o trhu jsou získávány z připojených obchodních míst a zprostředkovatelů prostřednictvím šifrovaných spojení. Historická data se ukládají odděleně od dat účtu a používají se pouze pro trénování modelu a zpětné testování.
Model je trénován na historických cenových a objemových řadách v průběhu několika tržních cyklů, včetně období vysoké volatility. Rekvalifikace probíhá pravidelně, aby odrážela měnící se podmínky na trhu.
Zachování kapitálu není vedlejším produktem dobré strategie, je předpokladem, aby časem fungovala. Stark Räntedom je vytvořen pro obchodníky, kteří chtějí systematicky měřit a snižovat drawdown.
Zarezervujte si recenziVyvinuto pro profesionální a dobře kapitalizované denní obchodníky ve Švédsku.