従来のストップロスレベルは手動で設定され、トリガーされるまで静的なままです。 Stark Räntedom のエンジンは、市場データを継続的に再評価し、ボラティリティが損失として認識される前に保護レベルを調整します。
このシステムは、市場状況に関係なく同じパーセンテージを適用するのではなく、注文の深さ、勢い、履歴パターンを総合的に考慮して、ポジションごとにボラティリティを調整したリスクエクスポージャーを計算します。
このプロセスは 3 つの技術的なステップに分かれています。各ステップは個別に記録されるため、ポジションが調整またはクローズされた理由を正確に追跡することができます。
市場データ、注文帳の深さ、流動性フローは、バッチ間隔で遅延することなく、接続された取引会場から継続的に収集されます。
このモデルは、価格変動と出来高のパターンを特定し、今後のボラティリティ変化の確率を推定します。
ストップロスのレベルとポジションのサイズは分析に基づいて自動的に調整され、各決定の完全な追跡が可能になります。
市場の動きが速い場合、注文が市場に届く前に流動性がなくなるまでの時間がかかるため、従来のストップロス注文は設定価格よりも低い価格で実行されることがよくあります。意図した価格と実際の価格の差は、バックテストではほとんど見られない隠れたコストになります。
固定しきい値により、注文が事後的にトリガーされます。激しい動きの場合、注文は流動性が薄い状態で実行されるため、計画されたリスクテイクを超えてドローダウンが増加します。
このレベルは、過去の平均ではなく将来のボラティリティのモデルの推定に基づいて、流動性が悪化する前に積極的に調整されます。
この機能は、すでにアルゴリズムに基づいて作業しており、既存のインフラストラクチャを置き換えるのではなく統合するツールを必要としているトレーダー向けに設計されています。
REST および WebSocket インターフェイスを介して既存の取引システムに接続し、注文とデータ フローを実現します。
資産クラスごとのリスクパラメータは手動で定義することも、予測モデルによって完全に制御することもできます。
ボラティリティが上昇した期間を含む、過去の市場データに対するストップロス ロジックの履歴シミュレーション。
流動性分析とリスク調整は、同じインターフェース内で株式、指数デリバティブ、通貨ペアにわたって機能します。
調整されたストップロスレベルの計算は、実際の注文時ではなく、バックグラウンドで継続的に行われます。これは、注文の送信に必要な時間はモデルの分析サイクルの影響を受けないことを意味します。
市場データは、暗号化された接続を介して、接続された取引会場や仲介業者から取得されます。履歴データはアカウント データとは別に保存され、モデルのトレーニングとバックテストにのみ使用されます。
このモデルは、ボラティリティが高い期間を含む、いくつかの市場サイクルにわたる過去の価格と出来高系列に基づいてトレーニングされています。市場状況の変化を反映するために、再トレーニングが定期的に行われます。
資本保全は優れた戦略の副産物ではなく、時間をかけて効果を発揮するための前提条件です。 Stark Räntedom は、ドローダウンを体系的に測定して削減したいトレーダー向けに構築されています。
レビューを予約するスウェーデンのプロの資金力のあるデイトレーダー向けに開発されました。