Stark Räntedom kombinuje prediktívnu analytiku s dynamickým mechanizmom stop-loss, ktorý upravuje vystavenie riziku v reálnom čase na základe prevládajúcej volatility a nie statických prahov.
Tradičné úrovne stop-loss sa nastavujú manuálne a zostávajú statické, kým sa nespustia. Motor Stark Räntedom neustále prehodnocuje trhové údaje a upravuje úrovne ochrany predtým, ako sa volatilita prejaví ako strata.
Systém zvažuje hĺbku objednávky, dynamiku a historické vzorce, aby vypočítal riziko na pozíciu upravenú o volatilitu, namiesto použitia rovnakého percenta bez ohľadu na trhové podmienky.
Proces je rozdelený do troch technických krokov. Každý krok sa zaznamenáva samostatne, čo umožňuje presne sledovať, prečo bola pozícia upravená alebo zatvorená.
Trhové údaje, hĺbka knihy objednávok a toky likvidity sa zhromažďujú nepretržite z pripojených obchodných miest bez oneskorenia v dávkových intervaloch.
Model identifikuje vzory v pohyboch cien a objeme na odhad pravdepodobnosti nadchádzajúcich zmien volatility.
Úrovne stop-loss a veľkosť pozície sa automaticky upravujú na základe analýzy s plnou sledovateľnosťou každého rozhodnutia.
Pri rýchlych pohyboch trhu sú tradičné stop-loss príkazy často vykonávané za nižšiu cenu, ako je stanovená cena, pretože likvidita má čas zmiznúť skôr, ako sa príkaz dostane na trh. Rozdiel medzi zamýšľanou a skutočnou cenou sa stáva skrytým nákladom, ktorý sa pri spätných testoch zriedka vidí.
Pevná prahová hodnota spúšťa objednávku reaktívne. V prípade silného pohybu je pokyn vykonaný proti nízkej likvidite, čo zvyšuje čerpanie nad rámec plánovaného podstupovania rizika.
Úrovne sa proaktívne upravujú skôr, ako sa likvidita stihne zhoršiť, a to skôr na základe odhadu budúcej volatility modelu ako na historických priemeroch.
Funkcie sú navrhnuté pre obchodníkov, ktorí už fungujú algoritmicky a potrebujú nástroje, ktoré sa integrujú s existujúcou infraštruktúrou a nie ju nahradia.
Pripája sa k existujúcim obchodným systémom prostredníctvom rozhrania REST a websocket pre zadávanie objednávok a tok údajov.
Parametre rizika na triedu aktív je možné definovať manuálne alebo úplne riadiť prediktívnym modelom.
Historická simulácia logiky stop-loss oproti minulým trhovým údajom vrátane období zvýšenej volatility.
Analýza likvidity a úprava rizika fungujú naprieč akciami, indexovými derivátmi a menovými pármi v rámci rovnakého rozhrania.
Výpočet upravených stop-loss úrovní prebieha nepretržite na pozadí, nie počas samotného zadávania objednávky. To znamená, že čas potrebný na odoslanie objednávky nie je ovplyvnený cyklom analýzy modelu.
Údaje o trhu sa získavajú z prepojených obchodných miest a sprostredkovateľov prostredníctvom šifrovaných spojení. Historické údaje sa ukladajú oddelene od údajov účtu a používajú sa iba na trénovanie modelov a spätné testovanie.
Model je trénovaný na historických cenových a objemových radoch počas niekoľkých trhových cyklov vrátane období vysokej volatility. Rekvalifikácia sa uskutočňuje pravidelne, aby odrážala meniace sa podmienky na trhu.
Zachovanie kapitálu nie je vedľajším produktom dobrej stratégie, je predpokladom, aby časom fungovala. Stark Räntedom je vytvorený pre obchodníkov, ktorí chcú systematicky merať a znižovať čerpanie.
Zarezervujte si recenziuVyvinuté pre profesionálnych a dobre kapitalizovaných obchodníkov vo Švédsku.